Четири банки се представиха най-слабо на проведения от европейските регулатори "стрес тест" на 51 банки в ЕС

Европейските регулатори определиха като здрави голяма част от банките в ЕС след проведения "стрес тест" сред 51 водещи кредитни институции, въпреки слабия икономически растеж и ниските лихви в региона, като едва четири от тях биха изпитали сериозни сътресения при един хипотетичен сериозен икономически спад и солиден финансов шок.

Европейският банков регулатор (EBA) представи в края на миналата работна седмица резултати от най-новия си банков "стрес-тест", показващи колко капитал, или капиталови буфери срещу загуби трябва да заделят банките в техните финансови баланси при неблагоприятни икономически сценарии. Този тип тестове са факт след излизането на европейските банки през 2010 година от дълговата криза в еврозоната, тъй като осем години след фалита на американската банка Lehman Brothers дал началото на глобалната финансова криза и на тежка банкова криза, все още редица европейски банки са обременени от милиарди евро под форма на лоши заеми, влошавайки способността има да отпускат нови кредити.

Последният "стрес тест" сред 51 големи банки в Европейския съюз показва, че пет банки са показали доста слаби резултати: италианската Monte dei Paschi, австрийската Raiffeisen, испанската Banco Popular и две водещи ирландски банки - Bank of Ireland и Allied Irish Bank.

За разлика от предишните европейски стрес тестове, последният анализ на EBA не показва дали дадена банка е преминала или се е провала на теста и какъв би бил размера на допълнителен капитал, от който тя се нуждае. Вместо това, Европейският банков регулатор оставя на инвеститорите и на отделните държани регулатори да решат как да интерпретират тези  резултати.

В най-общия случай, инвеститорите следят, дали банките са успели да запазят т.нар. "капиталова адекватност" от поне 5,5% при негативния икономически и финансов сценарий, заложен в "стрес теста". Банковият "стрес тест" на EBA се базираше на официалните икономически прогнози на Европейската комисия, въз основна на които беше определен "коктейл" от шокове и потенциални рискове - свиване на икономиката на ЕС с 1,2% през тази и с 1,3% през 2017-а година и слаб икономически растеж от едва 0,7% през 2018-а година. В новия тест се взе и предвид какво ще бъде влиянието върху банковата система от спад на петролните цени наполовина от ниво от 54 долара за барел, евентуален срив на пазарите на акции в рамките на цяло едно тримесечие и повишение на безработицата над 12% през 2018-а година.

От системно значимите банки, най-слабо се е представила италианската UniCredit с ниво на капиталовата адекватност от 7,1%, следваната от британската Barcalys (7,3%).

Капиталовата адекватност на немската Deutsche Bank в случай на нови икономическо шокове се оценява на 7,8%, което е малко по-добре от очакванията на някои анализатори, като редица инвеститорите се опасяваха, че водещият германски кредитор може да се сблъска с капиталова криза при един такъв негативен сценарий. Въпреки това, резултатите показват, че най-големият кредитор Германия ще трябва да продължи да съкращава своите разходи и да намалява рисковите си активи, за да повиши капиталовите си буфери срещу евентуални загуби.

Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Джон Краян заяви, че стрес тестът показа, че банката е "добре екипирана за по-трудни времена" и е на път да достигне целите си за ниво на капиталова адекватност от поне 12,5% до края на 2018-а година чрез своят текущ план за оздравяване.

Италианската UniCredit пък отбеляза, че ще има предвид резултати от последния тест при разработването на новите си стратегически планове.

Като цяло, последният тест на EBA е една от малко добри новини за британските банки, чиито акции са поставени под натиск след референдума в края на юни за излизане на страната от ЕС. Резултатите показват, че предприетите обширни банкови реформи от началото на финансовата криза работят, посочи  Антъни Браун, главен изпълнителен директор на Британската банкова асоциация BBA.

Напълно очаквано най-слаби резултати на стрест-теста отбеляза италианската банка Monte dei Paschi, чието ниво на капиталова адекватност при негативния сценарий на EBA е от -2,44 пункта. По-малко от час преди да станат ясни резултати от теста, банката обяви, че е финализирала своя план за продажби на лошо кредити за над 9 млрд. евро и за повишение на банковия капитал с до 5 млрд. евро.

Подобно на Monte dei Paschi, ирландската банка Allied Irish Bank също разполага с капиталова адекватност под прага от 5,5% - на ниво от 4,3%. По-ниски нива на капиталова адекватност при негативния сценарий на EBA, но над 5,5%, имат и испанската Banco Popular (от 6,62%), ирландската Bank of Ireland (от 6,15%) и австрийската Raiffeisen (от 6,12%).

От тестваните 51 банки, 37 са от еврозоната и са под директния надзор на ЕЦБ. Според Европейската централна банка, резултати от последния стрес тест отразяват прогреса при възстановяване на финансовите баланси. Банковият сектор днес е по-устойчив и може много по-добре способен да абсорбира икономическите сътресения, отколкото преди две години, посочи Даниел Нюи, оглавяващ банковия надзор на ЕЦБ.

В началото на стрес-теста, банките разполагаха с осреднена основна капиталова адекватност от 12,6%, която обаче падна до края на теста до 9,2% - спад с около 340 базисни пункта (с 3,4%), равняващ се на около 226 млрд. евро банков капитал.

БНР подкасти:



Последвайте ни и в Google News Showcase, за да научите най-важното от деня!
ВИЖТЕ ОЩЕ

Стагнация на потребителските разходи в САЩ през август

След четири поредни месеца на растеж, през август потребителските разходи в САЩ останаха без промяна спрямо юли, което е сигнал за известна предпазливост сред американските домакинства на фона на все още слабия растеж на водещата световна икономика. Личните доходи в САЩ, включващи доходи от заплата и от други източници, нараснаха очаквано..

публикувано на 30.09.16 в 15:59

По-добро от очакваното представяне на британската икономика в месеците преди Brexit

Икономиката на Великобритания се представи изненадващо добре преди референдума на 23-ти юни за бъдещето на страната във или извън ЕС, нараствайки през второто тримесечие с по-солидно от предишните оценки темпо и спрямо това в началото на годината, показва окончателна оценка на британската статистика ONS. Брутният вътрешен продукт на..

публикувано на 30.09.16 в 13:55

Спад на безработицата в България до близо 7-годишно дъно при нейна стабилизация в целия ЕС

Безработицата в 28-те страни - членки на Европейския съюз стабилизира през август за четвърти пореден месец в 7-годишно дъно от 8,6%, като в същото време безработицата в България отбеляза понижение до 7,7%, достигайки най-ниско ниво от октомври 2009-а година, показват последните данни на Евростат. Безработицата в ЕС остана през август на..

публикувано на 30.09.16 в 13:05

Ускоряване на инфлацията в еврозоната през септември до близо двугодишен връх от 0,4 на сто

Инфлацията в еврозоната се ускори през септември до най-високо ниво от близо две години насам, но все още остава далеч под целевото ниво на Европейската централна банка, показват предварителни данни на Евростат. Индексът на потребителски цени (CPI) в 19-те страни-членки на единния валутен блок се повиши очаквано през септември с 0,4% на..

публикувано на 30.09.16 в 12:27

Поредно понижение на производствените цени в България през август

Производствените цени в България се понижават през август спрямо месец по-рано и бележат пореден спад на годишна база, показват данни на Националния статистически институт. Общият индекс на цените на производител в България (PPI индекс) намалява с 0,3% спрямо юли, когато се понижиха с 0,2 на сто. Понижение на цените се наблюдава в добивната..

публикувано на 30.09.16 в 12:10